Question

Como criar um arquivo sem sair do prompt, sem usar o comando dir e dentro deste arquivo digitar e salvar uma mensagem?

Answer 1

Simples apesar de eu recomendar o pinguim pra vc 
no Win é

copy con JunEver.txt 
enter

Answer 2

Abra o DOS.: copy con nome.extensao

Exemplo: copy con nomeArquivo.txt

Pressione a tecla <ENTER> e digite o que precisa, ao finalizar o conteúdo pressione a tecla F6, irá aparecer ^Z.
Pressione <ENTER> novamente e pronto, basta acessar o diretório que o arquivo estará lá.