Question

Caro(a) aluno(a), existem diversos testes de raiz unitária, como os testes Augmented Dickey-Fuller (ADF); Phillips-Perron (PP) e Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Na maioria dos testes a hipótese nula é de que a série tenha raiz unitária, e portanto, não seja estacionária, logo:

​H0: tem raiz unitária (não é estacionária);
​H1: não tem raiz unitária (é estacionária).
​​​Elaborado pelo professor, 2021.

Face o exposto e supondo que o teste Phillips-Perron (PP) para um determinado modelo de série temporal financeira, apresentou p-valor de 0,0002, avalie as informações seguintes:

I. O modelo apresentou série temporal estacionária.
II. O modelo apresentou raiz unitária.
III. O modelo não tem raiz unitária.

É correto apenas o que se afirma em:

Alternativa 1:
I.

Alternativa 2:
II.

Alternativa 3:
III.

Alternativa 4:
I e III.

Alternativa 5:
I, II e III.

Answer 1

Resposta:

Alternativa 4: I e III

I. O modelo apresentou série temporal estacionária.

e

III. O modelo não tem raiz unitária.

Explicação:

Como p-valor < 0,05, concluímos que a série NÃO tem raiz unitária. Em outras  palavras, a série é estacionária. Pg 146 do livro.

Como não encontrei valor para este teste Phillips-Perron, acredito que pelo fato de o p-valor ser inferior a 0,05 a serie não possui raiz unitária.