Question

Avalie as asserções seguintes, que tratam da Teoria de Portfólios, e indique o que estiver correto:

Ao desenvolver a teoria de portfólio eficiente e relacionar risco e retorno ao processo decisório de investimento, Harry Markowitz concluiu que parte do retorno obtido resultava da habilidade do gestor e não da direção do mercado. A esse valor, adicionado pela gestão, se deu o nome de alfa.

JÁ QUE

Na prática, Markowitz afirma que os investidores deveriam diversificar o risco entre diversas classes de ativos. O objetivo de Markowitz é mostrar que os investidores não devem assumir riscos pelos quais não são compensados.

Considerando as asserções acima, indique a alternativa correta:

A asserção I está correta, mas a II está errada
As asserções I e II estão erradas
As asserções I e II são proposições corretas, e a II justifica a I
A asserção I está errada, mas a II está correta
As asserções I e II estão corretas, mas a II não justifica a I

Answer 1

Resposta:

A 1 e a 2 estao correta

Explicação: