Question

As tabelas a seguir apresentam estimativas de regressão entre os retornos da empresa Alfa, que atua na produção e
comercialização de piscinas e implementos para piscinas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Vitória, e retornos do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo).
Tabela 1 - Estatística de regressão
R-múltiplo 0,944
R-Quadrado 0,892
R- quadrado ajustado 0,880
Erro-padrão 0,030
Observação 11
Tabela 2 - Análise de Variância
gl SQ MQ F F de
significação
Regressão 1 0,069286 0,069286 74,410128 0,0000121
Resíduo 9 0,0083802 0,0009311
Total 10 0,0776666
Tabela 3 - Coeficientes da Regressão
Coeficientes Erro-padrão stat t valor-P
Interseção −0,0454410 0,0224003 −2,0285843 0,0129582
IBOVESPA 0,6149883 0,0712936 8,6261305 0,0000121
Considerando que o modelo estimado é robusto à presença de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos,
avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O risco de mercado da empresa Alfa é menor do que o do Ibovespa (carteira de mercado), o que significa que os
retornos esperados para a Alfa serão menores do que os retornos esperados para o índice Bovespa.
PORQUE
II. O modelo é estatisticamente não significante tendo em vista que não se pode rejeitar a hipótese de que os
coeficientes da regressão sejam estatisticamente diferentes de zero.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

Answer 1

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.