Question

As tabelas a seguir apresentam estimativas de regressão entre os retornos da empresa Alfa, que atua na produção e
comercialização de piscinas e implementos para piscinas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Vitória, e retornos do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo).
Considerando que o modelo estimado é robusto à presença de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos,
avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O risco de mercado da empresa Alfa é menor do que o do Ibovespa (carteira de mercado), o que significa que os
retornos esperados para a Alfa serão menores do que os retornos esperados para o índice Bovespa.
PORQUE
II. O modelo é estatisticamente não significante tendo em vista que não se pode rejeitar a hipótese de que os
coeficientes da regressão sejam estatisticamente diferentes de zero.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

Answer 1

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

Considerando que os dados apresentados no enunciado da questão, é possível observar que o modelo estimado é robusto em relação à presença de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos.

De forma que o risco de mercado apresentado pela empresa Alfa é mais reduzido do que o do Ibovespa (carteira de mercado), mostrando que os retornos esperados para a empresa Alfa serão menores do que os esperados para o índice Bovespa.

Bons estudos!

Answer 2

Resposta:

I é verdadeira e II é falsa

Explicação:

ESTERO AJUDALO