Question

As ações PN N1 das Cias. Alfa e Beta exibiram no período 2011-2015 as seguintes taxas de retorno:

ANO TAXAS DE RETORNO(%)
CIA ALFA CIA BETA
2014 10 11
2015 9 11
2016 8 8


Sabendo-se que:

a) Covariância entre as taxas de retorno das ações Alfa e Beta = CovarA,B = 0,5;

b) Desvio padrão das taxas de retorno das ações da Cia. Alfa = SA = 1,527525

c) Desvio padrão das taxas de retorno das ações da Cia. Beta = SB = 1,732051

d) Correlação entre as taxas de retorno das duas ações:
P a,b= Co var a,b
Sa x Sb


É CORRETO afirmar a respeito da correlação entre as taxas de retorno das duas ações:


a) O coeficiente de correlação é nulo, o que significa que os retornos das duas ações independem um do outro.

b) O coeficiente de correlação é - 0,0019%, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam na mesma direção.

c) O coeficiente de correlação é 0,0019%, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam em direções contrárias.

d) O coeficiente de correlação é 0,1890, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam na mesma direção.

e) O coeficiente de correlação é - 0,1890, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam em direções contrárias.

Answer 1

Resposta:

resposta correta letra D

Explicação:

0,5/1,527525x1,732051= 0,188982244

aprox. 0,1890, isso siguinifica que as taxas de retorno se movimentam na mesma direção

Answer 2

Resposta:

O coeficiente de correlação é 0,1890, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam na mesma direção.

Explicação: