Question

As ações de empresas nacionais podem ter relação com os índices financeiros internacionais. Em busca de
evidências empíricas, um analista coletou dados diários das ações de duas empresas brasileiras (empresa
X e empresa Y) e estimou os modelos apresentados na tabela a seguir, usando o índice Nasdaq como
variável explicativa.
Com base nos resultados apresentados e considerando 5% de significância, assinale a opção correta.
A Rejeitam-se as hipóteses de heterocedasticidade e não autocorrelação para ambas as empresas.
B Rejeita-se a hipótese de homocedasticidade para a empresa X e não se rejeita a hipótese de não
autocorrelação para a empresa Y.
C Não se rejeita a hipótese de homocedasticidade para a empresa X e rejeita-se a hipótese de não
autocorrelação para a empresa Y.
D Não se rejeita a hipótese de homocedasticidade para a empresa X e não se rejeita a hipótese de não
autocorrelação para a empresa Y.
E Rejeita-se a hipótese de homocedasticidade para a Empresa X e rejeita-se a hipótese de não
autocorrelação para ambas as empresas.

Answer 1

E) Rejeita-se a hipótese de homocedasticidade para a Empresa X e rejeita-se a hipótese de não  autocorrelação para ambas as empresas.

As ações de empresas nacionais podem apresentar relação com os índices financeiros internacionais. Para o encontro de evidências empíricas, recomenda-se a coleta de dados diários das ações das duas empresas (X e Y).

Considerando os dados apresentados no enunciado da questão e levando em conta 5% de significância, temos rejeitada a hipótese de homocedasticidade para a empresa X e para ambas as empresas é rejeitada a hipótese de não autocorrelação.

Bons estudos!