Ao analisar o desempenho histórico das ações das companhias Alfa, Beta, Gama e Ômega, um investidor encontrou os seguintes resultados:
Desvio padrão das taxas de retorno das ações Alfa: 12,5%.
Desvio padrão das taxas de retorno das ações Beta: 16,2%.
Desvio padrão das taxas de retorno das ações Gama: 12,5%.
Desvio padrão das taxas de retorno das ações Ômega: 16,2%.
Correlação entre as taxas de retorno das ações Alfa e Beta: 0,8.
Correlação entre as taxas de retorno das ações Gama e Ômega: - 0,25.
Se formar uma carteira com 40% de ações Alfa e 60% de ações Beta, é CORRETO afirmar que esse investidor:
Obterá uma carteira com risco sistemático inferior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.
Obterá uma carteira com risco total inferior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.
Obterá uma carteira com risco sistemático superior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.
Obterá uma carteira com risco total igual ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.
Obterá uma carteira com risco total maior que o risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.
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Resposta correta: Obterá uma carteira com risco total maior que o risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.
jalber:
A resposta esta correta, obrigado pelo apoio.
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A resposta está correta.
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