A multicolinearidade ocorre quando duas ou mais variáveis explicativas possuem correlação entre si. Se esta se dá em um grau bastante elevado, podem ser gerados vieses bastante expressivos nos parâmetros estimados em uma regressão.
SILVA, Sidinei Silvério da. Econometria. UniCesumar: Centro Universitário Cesumar. Núcleo de Educação à Distância. Maringá-PR, 2018.
Considerando o problema de multicolinearidade descrito acima, siga os passos a seguir.
1. Abrir o Stata e executar os seguintes comandos:
set more off
sysuse lifeexp.dta
reg lexp gnppc popgrowth
vif
2. Modelo
lexp = função (gnppc, popgrowth)
lexp = expectativa de vida
gnppc = PIB per capita
popgrowth = taxa de crescimento médio anual da população
Agora, responda:
Pelo teste do Fator Infacionário da Variância (FIV) e pelo fator de tolerância (TOLj), a regressão linear múltipla apresentou multicolinearidade? Justifique sua resposta.
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Resposta:
Não há multicolinearidade
Explicação:
Resultado do teste:
VIF (Fator Inflacionário da Variância – FIV ou VIF) = 1,15. Neste caso o VIF é menor que 5, o que indica que não há suspeitas conservadoras de multicolinearidade.
1/VIF (Fator de Tolerância TOLj ou 1/VIF) = 0,871811. Neste caso o 1/VIF está próximo de 1, o que indica que, também, não há suspeitas conservadoras de multicolinearidade.
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Resposta:
Não há multicolinearidade
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