Question

1)Sobre os modelos e econométricos e regressões temos as seguintes afirmações:( ) Quando a autocorrelação está presente, os estimadores de MQO são viesados e também ineficientes( ) Na presença de autocorrelação, as variâncias e os erros padrão dos valores de uma previsão convencionalmente calculados são ineficientes( ) A exclusão de uma ou mais variáveis importantes de um modelo de regressão pode dar um valor significativo viesados e ineficientes.Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correta. 2-A regressão simples estuda o que ocorre em um modelo formulado com apenas duas variáveis: a dependente e a independente.No caso supõe-se que é possível estimar ou prever o valor médio da variável dependente (Yi) com base em valores conhecidos da variável independente (Xi).A reta de regressão estimada é definida como:Alternativas:a)
Yi = a + b Yi
b)
Yi =b + b Xi
c)
Yi=a + bXi
d)
Yi=a +a Yi
e)
Yi=a + b2 Xi
3-Um estimador é _______________ se sua distribuição amostral é igual a média dos parâmetros estimados. Desta forma "a estimativa ^b de um parâmetro b, gerada por um estimador qualquer, não viesado, se o valor esperado ou médio de ^b for igual a b.

Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente.

Alternativas:

a)
tendencioso

b)
viesado

c)
inconsistente

d)
não tendencioso

e)
não homocedastico

4- Apenas a estimação do parâmetro não é suficiente para dizer que o modelo de regressão é confiável. Para ser confiável o estimador tem que apresentar algumas propriedade, por exemplo : ter a menor dispersão em torno da média, ou seja, ele tem menor desvio padrão.

O exemplo citado acima corresponde a qual propriedade dos estimadores.

Alternativas:

a)
um estimador não tendencioso tem variância máxima

b)
um estimador tendencioso tem variância máxima

c)
um estimador viesado tem variância mínima

d)
um estimador eficiente tem variância mínima

e)
um estimador tendencioso tem variância mínima
5-Após estimar os parâmetros de uma regressão é de suma importância o teste de inferência para verificar a sua confiabilidade.

Para que um estimador seja confiável é necessário que o mesmo assuma algumas propriedades, uma dessas propriedades e citada em:

Assinale a alternativa correta.

Alternativas:

a)
Um estimador não é consistente se sua distribuição amostral tende a se concentrar no verdadeiro valor do parâmetro quando a amostra cresce.

b)
Um estimador é viesado se sua distribuição amostral tende a se concentrar no verdadeiro valor do parâmetro quando a amostra cresce.

c)
Um estimador é consistente se sua distribuição amostral tende a se concentrar no verdadeiro valor do parâmetro quando a amostra cresce.

d)
Um estimador é tendencioso se sua distribuição amostral tende a se concentrar no verdadeiro valor do parâmetro quando a amostra cresce.

e)
Um estimador apresenta grandes variâncias se sua distribuição amostral tende a se concentrar no verdadeiro valor do parâmetro quando a amostra cresce.

Answer 1

Resposta:

1 -  

( ) Quando a autocorrelação está presente, os estimadores de MQO são viesados e também ineficientes. FALSO

( ) Na presença de autocorrelação, as variâncias e os erros padrão dos valores de uma previsão convencionalmente calculados são ineficientes. CORRETO

( ) A exclusão de uma ou mais variáveis importantes de um modelo de regressão pode dar um valor significativo viesados e ineficientes. CORRETO

2 - c) Yi=a + bXi

3 - d) não tendencioso

4 - d) um estimador eficiente tem variância mínima

5 - c) Um estimador é consistente se sua distribuição amostral tende a se concentrar no verdadeiro valor do parâmetro quando a amostra cresce.

Answer 2

Resposta:

1-  D

2- C

3- D

4- D

5- C

Explicação passo-a-passo:

Corrigido pelo AVA.