Question

1)
Pode-se afirmar que o Modelo CAPM:

Alternativas:

a)
É muito útil para medir o risco diversificável de ativos e o retorno esperado.

b)
É um modelo utilizado para medir risco não diversificável e sua remuneração esperada.

Alternativa assinalada
c)
É um modelo que não depende de fatos históricos e mede o retorno e o risco apenas com expectativas futuras.

d)
É um modelo que utiliza expectativas de mercado e do consumidor, calcula o retorno esperado e não leva em consideração o risco do ativo.

e)
É utilizado para medir a remuneração do risco no retorno esperado, independentemente da diversificação de títulos.

2)
O Índice de Modigliani mostra, em percentual:

I. A utilização do custo de oportunidade, ajustando todos os portfólios ao nível de risco das carteiras de mercado.

II. Aufere o retorno do portfólio ajustado ao risco a que o ativo é exposto.

III. Dificulta a interpretação dos investidores.

Assinale a alternativa correta:

Alternativas:

a)
Estão corretas as afirmativas I, II e III.

b)
Estão corretas, somente, as afirmativas I e II.

Alternativa assinalada
c)
Estão corretas, somente, as afirmativas II e III.

d)
Estão corretas, somente, as afirmativas I e III.

e)
Somente a afirmativa I está correta.

3)
Analise as afirmativas a seguir e depois assinale a alternativa correta:

I. Risco é o grau de incerteza em relação ao retorno de um investimento, que pode ficar abaixo do esperado.

II.O risco não sistemático está ligado à economia de um modo geral, ou seja, a ocorrência de um evento depende de fatores que afetam a economia, por exemplo, o aumento de desemprego, altas taxas de inflação, etc.

III.O risco sistemático diz respeito ao ambiente interno da empresa, um grupo de empresas ou um setor da economia.

Assinale a alternativa correta:

Alternativas:

a)
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

b)
Apenas a afirmativa III é verdadeira.

c)
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

d)
Apenas a afirmativa I é verdadeira.

e)
Apenas a afirmativa II é verdadeira.

4)
O índice Sharpe, criado por Willian Sharpe em 1966, utilizado para avaliação do desempenho de fundos, tem como objetivo:

Alternativas:

a)
Apresentar ao investidor a melhor opção de ações na formação de carteiras.

b)
Que os investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos.

c)
Avaliar o melhor retorno de cada ação na carteira de investimentos.

d)
Avaliar o risco de ações individualmente.

e)
Apresentar a certeza de retornos positivos em uma carteira ótima.

Answer 1

Resposta: 1)  b)  É um modelo utilizado para medir risco não diversificável e sua remuneração esperada.

2)  b)  Estão corretas, somente, as afirmativas I e II.

3)  d)  Apenas a afirmativa I é verdadeira.

4) b)  Que os investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos.

Explicação:

Answer 2

Adg2 - Mercado de Capitais

Resposta:

1)  b)  É um modelo utilizado para medir risco não diversificável e sua remuneração esperada.

2)  b)  Estão corretas, somente, as afirmativas I e II.

3)  d)  Apenas a afirmativa I é verdadeira.

4) b)  Que os investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos.

Explicação:

Corrigido no AVA