Question

1)
Os modelos em tempo contínuo são casos particulares de processos estocásticos. A partir desta afirmação, avalie as afirmativas a seguir.
I. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são discretos e seu tempo é contínuo.
II. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.
III. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é discreto.
IV. O preço de um ativo financeiro não pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.
Assinale a alternativa correta.

Apenas a afirmativa II é verdadeira.
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

Answer 1

A resposta correta é a alternativa III) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

O processo estocástico se trata de uma família de variáveis aleatórias que estão sempre representando a evolução de um sistema de valores com o tempo.

Isso nada mais é do que a contrapartida de uma forma de probabilidade de um determinado processo determinístico.

O mesmo tende a ser um processo que possui um único modo de evoluir, como nas soluções de equações diferenciais ordinárias.

Bons estudos!