1) Assinale a alternativa correta. Sobre o risco diversificável:
a)Não é possível a minimização do risco diversificável.
b)Somente o risco não diversificável é possível a sua eliminação com o processo de diversificação.
c)Trata-se de um risco de uma única ação.
d)A diversificação aumenta o risco da carteira.
e)Representa a parte do risco de um ativo associado a causas aleatórias e que pode ser eliminada com a diversificação da carteira.
2) Assinale a alternativa correta. Sobre as hipóteses do modelo CAPM:
a)Os investidores, de maneira geral, não são avessos ao risco.
b)Assume-se grande eficiência informativa do mercado, atingindo desigualmente a todos os investidores.
c)A eficiência informativa não é relevante para a formação do preço das ações.
d)Os investidores, de maneira geral, são avessos ao risco.
e)Não existe uma taxa de juros de mercado definida como livre de risco.
3) Assinale a alternativa correta. Sobre o coeficiente Beta (β):
a)O valor do beta não influencia no valor esperado do título ou da carteira;
b)O valor do beta é sempre igual a taxa livre de risco.
c)É a medida do grau em que os retornos sobre uma dada ação variam com o mercado de ações. Para verificar se determinada ação irá subir ou cair com o mercado de ações é necessário avaliar o seu coeficiente beta.
d)O valor de beta é igual ao valor esperado.
e)Nenhuma das alternativas anteriores.
4) Assinale a alternativa correta. Sobre o conceito de risco:
a)O risco possui o mesmo conceito de incerteza.
b)O risco é o termo utilizado para expressar a incerteza dos valores das ações e títulos e valores mobiliários.
c)No ambiente financeiro o risco possui um significado mais técnico e sendo definido como sendo a possibilidade de prejuízo financeiro ou, ou seja, a variabilidade de retorno associado a determinado ativo (ou ativos).
d)A diferença fundamental entre risco e incerteza está na possibilidade de mensuração do valor da incerteza.
e)O risco é valor de ganho esperado em determinado período de tempo.
5) Assinale a alternativa correta. Sobre o conceito de taxa livre de risco:
a)Refere-se a taxa de juros básica da economia.
b)Refere-se a taxa de juros que possui um risco elevado de inadimplência ao ser aplicado pelo investidor.
c)Trata-se de uma taxa de risco que pode revelar incerteza com relação aos seu adimplemento.
d)É considerada taxa livre de risco que não pode revelar incerteza alguma com relação ao inadimplemento (default) de qualquer obrigação prevista no contrato de emissão do título.
e)Essa taxa é sempre igual ao valor da taxa de juros paga pelo tesouro nacional e a poupança.
Soluções para a tarefa
1. O Risco Diversificável é o risco de um ativo que se associa a causas aleatórias, sendo que pode ser eliminado com a diversificação da carteira de investimentos.
Letra E.
2. Segundo a primeira hipótese do modelo CAPM, os investidores, de maneira geral, são avessos ao risco, pois jamais desejam perder dinheiro; muito pelo contrário: desejam retorno sobre os investimentos.
Letra D.
3. O coeficiente beta é utilizado para determinar a taxa de rentabilidade em função do risco sistemático. Esse valor poderá indicar se vale ou não a pena comprar certa ação.
Letra C.
4. No mercado financeiro o risco se refere à possibilidade de prejuízo financeiro. Letra C.
5. A taxa de retorno livre de risco normalmente valor semelhante à taxa de juros paga pelos títulos do tesouro nacional.
Letra E.
Abraços!
Resposta:
A resposta da 5 é a letra D
É considerada taxa livre de risco que não pode revelar incerteza alguma com relação ao inadimplemento (default) de qualquer obrigação prevista no contrato de emissão do título.