Question

1- A utilidade do índice de Sharpe é:Escolha uma:a. Ser um índice independente em razão de não se relacionar com nenhum outro para medir o risco do investimento.b. Medir o retorno de um título a que se expõe na carteira.c. Comparar o resultado da carteira analisada e da carteira de mercado. A carteira de mercado deve superar a carteira do investimento.d. Classificar os ativos na relação risco/retorno: quanto menor é o índice, melhor é a relação.e. Ajustar, aos investidores, o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos.2- Além do índice de Sharpe, outro indicador utilizado para avaliação do retorno de uma carteira de investimentos é o índice de Modigliani. Esse indicador:Escolha uma:a. Consegue medir o retorno do portfólio ajustado ao retorno do ativo.b. Mostra o percentual da utilização do custo de oportunidade e ajusta todos os portfólios ao nível de risco das carteiras de investimentos.c. Por ser expresso percentualmente, o que facilita a interpretação dos investidores. Quanto menor for, melhor será o retorno do portfólio.d. Mostra o percentual da utilização do custo de oportunidade, calculando o risco pelo coeficiente beta.e. Também é conhecido como RAP (Risk Adjusted Performance, ou seja, desempenho ajustado ao risco). Apresenta o retorno de uma carteira de investimento se ela estivesse exposta aos mesmos riscos dos riscos de mercado.3- Dois são os indicadores utilizados para avaliação de investimentos em carteiras de ativos: o índice de Sharpe e o de Modigliani. Em relação aos indicadores, é correto afirmar:Escolha uma:a. O índice de Modigliani é inversamente proporcional ao índice de Sharpe. Ou seja, quanto menor for o índice de Modigliani, melhor será o retorno do portfólio; ao passo que, no índice de Sharpe, quanto maior for o índice, melhor será o retorno.b. O índice de Modigliani é diretamente proporcional ao índice de Sharpe. Portanto, a classificação de um fundo será a mesma em qualquer dos dois índices para avaliação.c. O índice de Modigliani é inversamente proporcional à linha de mercado de capitais.d. O índice de Sharpe é inversamente proporcional ao índice de Modigliani. Ou seja, quanto menor for o índice de Sharpe, melhor será o retorno do portfólio; ao passo que, no índice de Modigliani, quanto maior for o índice, melhor será o retorno.e. O índice de Sharpe é diretamente proporcional ao índice de Modigliani. Portanto, a classificação de um fundo será inversa em qualquer dos dois índices para avaliação.

Answer 1

1-resposta (e)..
2-resposta (e)..
3 resposta- (e)..

Answer 2

questão 1: Ajustar, aos investidores, o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos

questão 2: Também é conhecido como RAP (Risk Adjusted Performance, ou seja, desempenho ajustado ao risco). Apresenta o retorno de uma carteira de investimento se ela estivesse exposta aos mesmos riscos dos riscos de mercado.