Question

Você trabalha em uma Gestora de Recursos (Asset Management) com alocação de carteiras de investimentos, e seu gerente solicitou a análise de três carteiras propostas, com base na alocação em ações de duas empresas: Transportadora Alfa e Lojas Beta. RESULTADO POR CARTEIRA Carteira % alocação em Alfa % de alocação em Beta
carteira-alocação em alfa - alocação em beta
1- 100% 0%
2 - 90% 10%
3 - 80% 20%
4- 70% 30%
5 - 60% 40%
6 - 50% 50%
7 - 40% 60%
8 - 30% 70%
9- 20% 80%
10 - 10% 90%
11- 0% 100%
Você solicitou ao setor de análise da empresa as informações sobre retorno esperado e risco destas ações, obtendo os seguintes resultados:
Alfa Beta Retorno Esperado
alfa beta
25% 10%
Desvio Padrão
alfa beta
10% 15%
Correlação -0,40
Com base nessas informações, qual carteira deve ser escolhida, considerando-se o critério de menor risco?

Answer 1

Resposta:

r:  =0.70860

Explicação: A carteira 3 possue um risco de 7.08% , que e inferior ao risco do ativo A, que possue menor desvio padrão.

Answer 2

Padrão de resposta esperado