Question

Você pode pedir emprestado e emprestar à taxa livre de risco de 9%. A
carteira de títulos do mercado tem um retorno esperado de 15% e um desvio padrão de 21%. Determine
o retorno esperado e o desvio padrão das seguintes carteiras.
a. Toda a riqueza é investida no ativo livre de risco.
b. Um terço é investido no ativo livre de risco e dois terços na carteira de mercado
c. Todo o patrimônio é investido na carteira de mercado. Além disso, você toma emprestado um
terço adicional de seu patrimônio para investir na carteira de mercado.

Answer 1

Todo o patrimônio é investido na carteira de mercado, porém, é possível tomar um terço adicional do patrimônio para investir na carteira de mercado (alternativa C).

Investir tudo na carteira de mercado é um risco pois são empresas que estão susceptíveis a mudanças do mercado e podem vir a sofrer algum problema econômico.

É importante diminuir os riscos ao máximo na hora investir.

Espero ter ajudado!